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Climate change & finanza

Gestione dei rischi climatici: sonora bocciatura da parte della Bce per il 60% delle banche europee

I primi stress test sul tema che hanno coinvolto 104 istituti nel periodo gennaio-luglio 2022 hanno messo in luce come solo il 20% delle banche includa tale elemento tra le variabili per la concessione di prestiti ai clienti

Gestione dei rischi climatici: sonora bocciatura da parte della Bce per il 60% delle banche europee

La Bce boccia le banche europee in un materia “recente”, ma non nuovissima, come la gestione dei rischi climatici.

Ben il 60% delle banche europee non è ancora dotata di un framework per testare i rischi sul business derivanti dai cambiamenti climatici e la maggior parte degli istituti non include il fattore clima tra i propri modelli di rischio di credito. I primi stress test sul rischio climatico che hanno coinvolto 104 istituti nel periodo gennaio-luglio 2022 hanno messo in luce come solo il 20% delle banche includa tale elemento tra le variabili per la concessione di prestiti ai clienti.

Gli stress test sul rischio climatico

I risultati della prova di stress sul rischio climatico condotta dalla Banca centrale europea, evidenziano come le banche non tengano ancora adeguatamente conto del rischio climatico nell’ambito dei quadri di riferimento per le prove di stress e dei modelli interni, malgrado alcuni progressi rispetto al 2020.

“Le banche dell’area dell’euro devono urgentemente intensificare gli sforzi per misurare e gestire il rischio climatico, colmando le attuali lacune nei dati e adottando buone prassi già presenti nel settore”, ha dichiarato Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Bce.

La prova di stress, che rientrava nella tabella di marcia generale per il clima fissata dalla Bce, non è stata svolta nell’ottica dell’adeguatezza patrimoniale bensì come esercizio conoscitivo a beneficio sia delle banche, sia dei responsabili della vigilanza. L’obiettivo era rilevare informazioni di tipo qualitativo e quantitativo, per valutare il grado di preparazione del settore.

Alla prova hanno partecipato in totale 104 banche significative che hanno fornito informazioni in relazione a tre moduli:

1) capacità interna di condurre prove di stress sul rischio climatico,

2) dipendenza da settori ad alta intensità di emissioni di carbonio,

3) risultati ottenibili in diversi scenari e su vari orizzonti temporali.

I risultati relativi al primo modulo 

In base ai risultati del primo modulo, circa il 60% delle banche non dispone ancora di un quadro di riferimento per le prove di stress in ambito climatico. Analogamente, la maggior parte delle banche non include il rischio climatico nei propri modelli per il rischio di credito e appena il 20% ne tiene conto come variabile ai fini dell’erogazione di finanziamenti. Presso le banche si riscontra al momento una carenza di migliori prassi, in base alle quali consolidare la capacità di condurre prove di stress su vari canali di trasmissione del rischio climatico (ad esempio rischio di mercato e rischio di credito) e portafogli (ad esempio credito societario e mutui).

Esposizione verso settori ad alta intensità di emissioni

Il secondo modulo della prova mette in luce che, in termini aggregati, quasi due terzi delle entrate delle banche derivanti da clienti aziendali non finanziari provengono da industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. In molti casi le “emissioni finanziate” dalle banche derivano da un numero esiguo di controparti di grandi dimensioni. Ciò accresce l’esposizione delle banche ai rischi di transizione.

Le banche si basano spesso su indicatori di tipo indiretto per stimare la propria esposizione verso settori ad alta intensità di emissioni. Da un lato, va apprezzato questo primo passo per colmare le lacune nei dati; dall’altro, è necessario che le banche interagiscano maggiormente con la clientela per ottenere dati più accurati.

Valutazione dei rischi nei diversi scenari

La prova di stress di tipo bottom-up nell’ambito del terzo modulo richiede alle banche di proiettare le perdite nell’eventualità di fenomeni meteorologici estremi e su scenari di transizione con diversi orizzonti temporali.

Il risultato conferma che il rischio fisico esercita un impatto eterogeneo sulle banche europee: la vulnerabilità delle banche a uno scenario di siccità o calore estremo dipende fortemente dalle attività settoriali e dall’ubicazione geografica delle rispettive esposizioni.

Gli effetti di tale rischio si concretizzano in un calo della produttività a livello settoriale, ad esempio nel campo dell’agricoltura e dell’edilizia, e in un aumento delle perdite su crediti nelle aree interessate. Analogamente, nello scenario di rischio di inondazione ci si attende che a risentirne siano soprattutto le garanzie immobiliari e i mutui sottostanti nonché i prestiti alle imprese, soprattutto nelle zone più colpite.

Dalla prova di stress emerge che nello scenario di transizione disordinata a breve termine e nei due scenari di rischio fisico le perdite su crediti e di mercato ammonterebbero a circa 70 miliardi di euro in termini aggregati per le 41 banche in oggetto.

Banche bacchettate....e rimandate

La brutta notizia è che i risultati di questa prova di stress saranno considerati ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale da un punto di vista qualitativo. Quest’anno non comporteranno un effetto patrimoniale diretto mediante gli orientamenti di secondo pilastro. Le banche partecipanti hanno ricevuto un riscontro individuale, in base al quale ci si attende però che ciascuna intraprenda azioni in linea con le migliori prassi che la Bce pubblicherà nell’ultimo trimestre del 2022.

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