martedì, 20 Febbraio 2024

Un nuovo fondo da Algebris Investments per guadagnare con la volatilità

Gestito da Gianluca Lobefalo, lo strumento punta sui cambiamenti di regime della volatilità, a prescindere dalla direzione del mercato, mediante una strategia quantitativa di arbitraggio statistico

Algebris Investments, società di gestione del risparmio globale, lancia una nuova strategia con l’Algebris Quant Arbitrage Fund, comparto dell’Algebris Ucits Plc. Il fondo è gestito da Gianluca Lobefalo (in foto), responsabile per le strategie quant di Algebris, insieme a un team dedicato con un track record decennale, che si è unito ad Algebris nel novembre dello scorso anno. 

Le proprietà su cui si fonda il nostro modello di investimento garantiscono l’efficace potere predittivo, con un elevato livello di attendibilità, anche in circostanze difficili (G. Lobefalo)

L’obiettivo del fondo è trarre beneficio da cambiamenti di regime della volatilità, a prescindere dalla direzione del mercato, mediante una strategia quantitativa di arbitraggio statistico. 

Negli ultimi dieci anni, i programmi di QE delle banche centrali hanno artificialmente soppresso la volatilità del mercato.  Investitori sempre più concentrati in strategie d’investimento passivo o di “risk-parity” contribuiscono ad accrescere la fragilità del sistema, visto l’aumentare di comportamenti imitativi.

Con una strategia neutrale a livello di mercato/ settore e liquida, l’Algebris Quant Arbitrage Fund è gestito con un approccio agli investimenti sistematico, basato sull’utilizzo di un modello proprietario costruito intorno a coppie di titoli azionari di società a grande e media capitalizzazione negli Stati Uniti e in Europa. 

L’attento controllo del rischio a vari livelli di monitoraggio (titolo, coppia, settore), unito a una nuova e robusta metodologia per predire la dinamica dei prezzi dei titoli sottostanti, offre una soluzione per investitori alla ricerca di rendimenti non correlati all’andamento del mercato e di efficace copertura in condizione di mercati instabili.

“Dal 2008, siamo riusciti a sviluppare e perfezionare costantemente il nostro modello di investimento”, commenta Lobefalo. “Le proprietà su cui si fonda ne garantiscono l’efficace potere predittivo, con un elevato livello di attendibilità, anche in circostanze difficili”. 

Il ceo di Algebris, Davide Serra, dà il benvenuto al nuovo team Quant in Algebris. “In un contesto di crescenti incertezze economiche e complessità dei rischi, riteniamo che questa strategia rappresenti un’ottima opportunità di investimento”.

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