martedì, 27 Febbraio 2024

Da J.P. Morgan AM il primo Etf basato su opzioni azionarie

J.P. Morgan Asset Management lancia JP Morgan Global Equity Premium Income Ucits Etf (ticker: JEGA), un Etf a gestione attiva basato su una strategia con l’obiettivo di offrire agli investitori un rendimento stabile pari al 7–9% annualizzato, con un potenziale apprezzamento del capitale investito e un livello di volatilità inferiore rispetto al benchmark di riferimento.

Il portafoglio azionario long-only di JEGA è costruito utilizzando l’esperienza di J.P. Morgan Asset Management nelle strategie azionarie attive che si collocano tra gestione attiva e passiva, con l’obiettivo di migliorare i ritorni degli indici sfruttando la profondità e l’ampiezza della ricerca fondamentale proprietaria di J.P. Morgan Asset Management.

Piera Elisa Grassi e Nicolas Farserotu, i portfolio manager azionari che gestiscono JEGA, hanno accesso alla ricerca condotta da più di 90 analisti che coprono circa 2.500 titoli a livello globale. I due gestori utilizzano queste informazioni per assumere lievi posizioni di sovrappeso, rispetto all’indice, su società che ritengono interessanti e di sottopeso su altre che ritengono meno interessanti, al fine di costruire un portafoglio di qualità superiore e con un beta più basso, ben diversificato tra aree geografiche e settori.

A JEGA viene poi applicata anche una strategia di opzioni, dove i gestori Hamilton Reiner, Judy Jansen e Matthew Bensen vendono opzioni su un indice che combina S&P500 e MSCI EAFE per la parte long-only del portafoglio azionario in modo da generare reddito.

Travis Spence, head of Etf distribution Emea di J.P. Morgan Asset Management, ha dichiarato: “Negli ultimi due anni abbiamo assistito alla rapida crescita delle nostre strategie azionarie con copertura in opzioni e siamo lieti di portare sul mercato degli Etf Ucits la versione globale della nostra strategia Equity Premium Income, leader di mercato negli Stati Uniti.”

JEGA, quotato oggi su Borsa Italiana e London Stock Exchange, ha un Total Expense Ratio di 35 punti base.

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